ANALISI TECNICA : Indicatore Stocastico

Lo Stocastico.

In questo articolo non spiego in dettaglio l’indicatore stocastico ed i vari segnali che genera, troverete in fondo una lista di siti in cui potete leggere ed approfondire tutti i dettagli; piuttosto in questa pagina vorrei provare a spiegare come funziona lo stocastico senza usare la matematica con cui è calcolato che, sebbene semplice, potrebbe essere indigesta ad alcuni. Quindi, dopo avere capito cosa misura lo stocastico e come si muove, proveremo a vedere un tipico errore fatto dai neofiti che tendono  a vendere quando lo stocastico è in ipercomprato e viceversa quando è in ipervenduto.

Per prima cosa costruiamo una finestra di lunghezza pari al numero di barre che vogliamo controllare e che saranno equivalenti a quelle con cui calcoliamo lo stocastico (nel nostro caso usiamo uno stocastico di periodo  11 – vedere i cerchi

rossi nell’immagine). A questo punto spostiamo avanti la finestra ogni volta che la barra chiude e dimensioniamo l’altezza in base ai minimi e massimi delle ultime 11 barre mantenendo sempre come base le nostre 11 barre.

lo stocastico rappresenta la posizione della chiusura dell’ultima barra in percentuale dell’altezza della finestra (Max – Min).

Esempio:

Low = 1,3010

High =1,3033                      Stocastico  = 21%

Close =1,3015

Vediamo un altro esempio di calcolo dello stocastico..

Con questo tipo di curva il problema che abbiamo è che è troppo “nervosa” e difficile da tradare; perciò si preferisce addolcire la curva usando una media mobile (linea blu scuro  nell’immagine). Il parametro che bisogna usare per ammorbidire la curva dello stocastico è il “rallentamnento” o “slowing” in inglese. Se mettiamo questo parametro pari a 3 significa usare una SMA di tre periodi.

 

Finalmente se rimuoviamo la curva originale otteniamo quella conosciuta come curva segnale.

 

A questo punto Lane, l’ideatore dello stocastico, ha introdotto un’altra curva che è semplicemente una MA della curva che abbiamo appena ottenuto (linea rossa) ed ha sviluppato alcune regole d’ingresso basate su questo indicatore (nei siti della lista a pie di pagina trovate tutti i dettagli).

 

Cosa succede quando abbiamo un trend molto forte ?

 

Semplicemente troveremo una sequenza di finestre con barre lunghe nella direzione del trend e barre corte in fase di congestione o ritracciamento …… ma a questo punto un’immagine vale più di mille parole.

Spero che a questo punto sia chiaro perché non bisogna mai basare le proprie entrate SOLO sui segnali dello stocastico, questo è uno dei miei indicatori preferiti ma come sempre bisogna seguire la regola aurea:

Prima la dinamica del mercato

Poi l’indicatore a conferma

Detto questo la sequenza da seguire è la seguente :

1. Scegliere il timeframe di riferimento in cui si vuole tradare.
2. Identificare se il mercato è in Range oppure Trend
3. Se il mercato è in Range un valore dello stocastico in iperzona è un segnale di warning
4. Se il mercato è in Trend un valore dello stocastico in iperzona è un segnale di conferma della forza del trend

Per chi volesse approfondire l’argomento suggerisco alcuni siti fatti piuttosto bene :

1. STOCKCHART
2. OPTIONTRADING

Green pips a tutti.